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中证500ETF等3只期权正式“上新”!中信证券:有望多维度影响市场

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智通财经APP获悉,9月19日,深交所创业板ETF期权、中证500ETF期权、上交所中证500ETF期权正式上市交易,基准指数分别为创业板指数和中证500指数。据悉,这是自2019年12月沪深300ETF期权上市后,ETF期权市场的再度扩容,至此,我国ETF期权品种增至6只。

具体来看,此次深交所上市交易的创业板ETF期权对应的合约标的是创业板ETF(159915),中证500ETF期权对应的合约标的为嘉实中证500ETF(159922);上交所上市交易的中证500ETF期权,对应的合约标的为南方中证500ETF(510500)。

从市值分布上看,创业板指的成份股在大盘到中盘区间均有分布,中证500的成份股则集中在中盘到小盘区间;从行业分布上看,中证500指数前三大行业为医药、基础化工、电子,创业板指的前三大行业为电力设备及新能源、医药、计算机。

从规模来看,Wind数据显示,截至9月15日,深交所跟踪中证500指数规模最大的ETF――嘉实中证500ETF总规模为32.74亿元;南方中证500ETF最新规模达424.20亿元;易方达创业板ETF总规模为169.95亿元,今年以来日均成交额超10亿元。

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中信证券研报认为:“A股场内衍生品市场初步形成对大中小盘宽基指数期货与期权的全覆盖,创业板ETF期权成为境内首个创新成长类股票的风险管理工具”。新期权交易规则与原有ETF期权基本一致,创业板ETF期权涨跌幅限制更宽,中证500ETF期权行权价覆盖范围宽于创业板ETF期权。三只ETF期权上市有望多维度影响市场,主要包括标的指数、标的ETF、期权策略、创业板风险管理、期货贴水、场外衍生品市场等方面。

嘉实基金认为,参照海外成熟市场,ETF期权已成为重要的金融工具。美国市场超500只ETF和近3000只个股作为期权标的,被投资者广泛用来进行方向性交易、套利、对冲、配置等。

招商证券研究发展中心资深量化分析师王武蕾表示,对比现货市场数据,中证500和创业板指数与沪深300指数的收益相关性分别为85%和72%,与上证50指数的相关性仅为68%和54%,说明A股中小市值和创新成长风格板块的收益表现更为独立,因而投资者对相关风险对冲工具的使用需求更为强烈。

一德期货也认为,3只期权品种的上市,是全面深化资本市场改革、补齐多层次资本市场体系短板的重要举措,将有利于丰富金融期货期权品种,健全资本市场风险管理体系,吸引中长期资金入市,更好满足市场多元化的风险管理需求。

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